بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

پایان نامه، مدیریت صنعتی گرایش مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
رشته و گرایشمدیریت صنعتی گرایش مالی
روش تحقیقرگرسیون
تعداد صفحات۲۱۳
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۳
کلمات کلیدیمدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و۲-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای ۵%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان ۹۵%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH۰ درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

فهرست

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

موضوع:”بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان  سمنان)”…………………………………………………………………………………………………………………………………۱

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

کلمات کلیدی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۴-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ……………………………..۱۱

۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق………………………………………………………. …………………………………………………………..۱۱

۱-۴-۲- اهدف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۵-۱-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۵-۱- ۱-سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. …………..۱۱

۱-۵-۱- ۲-سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۵-۲- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۵-۲-۱-فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۵-۲-۲-فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۶-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………………………………..۱۳

۱-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۶-۳-قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۷-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………….۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-  ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۱- ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۱-۱- بانک و بانکداری ………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۲-۱-۲- ضرورت بانکداری ………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۱-۳- جایگاه ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۱-۴- تاریخچه و جایگاه ریسک ………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۱-۵- نظریه ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۲-۱-۶- اهمیت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۱-۷- روشهای محاسباتی ریسک ……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۲-۱-۸- مدیریت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۲-۱-۹- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………………………………………………………………۲۹

۲-۲-۱-۱۰- تعریف ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۱-۱۱- طبقه بندی ریسک ها ……………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۱-۱۲- مفهوم ریسک تسهیلات ………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۱-۱۳- مهمترین ریسک های بانکی …………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۱-۱۴- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی …………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۱-۱۵- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR …………………………………………………………………….36

۲-۲-۱-۱۶- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ……………………………………………………………۳۹

۲-۲-۱-۱۷- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی …………………………………….۴۱

۲-۲-۱-۱۸- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ……………………………………………………..۴۴

۲-۲-۱-۱۹- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی …………………………….۴۸

۲-۲-۱-۲۰- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………………………………………………۵۰

۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………………………………………………….۵۰

۲-۲-۱-۲۲- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک …………………………………………………………..۵۱

۲-۲-۱-۲۳- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………………………………………………………………………………۵۳

۲-۲-۱-۲۴- تعریف ریسک عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………….۵۵

۲-۲-۱-۲۵- اهمیت ریسک های عملیاتی ………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۲-۱-۲۶- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ……………………………………………………………۵۶

۲-۲-۱-۲۷- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی …………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۲-۱-۲۸- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………………………۶۰

۲-۲-۱-۲۹- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز …………………………………………………………………………..۶۰

۲-۲-۱-۳۰- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ……………………………………………………………………۶۱

۲-۲-۱-۳۱- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها …………………………………………………………………………۶۲

۲-۲-۱-۳۲- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۲-۱-۳۳- مدلهای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۲-۱-۳۴- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ……………………………………………………………………………….۷۲

۲-۲-۱-۳۵- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان……………………………………………………..۷۳

۱-تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۲-شبکه بین المللی بانک…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها…………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۲-۲- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۲-۲-۲-۱-پیشینه تحقیق داخلی…………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۲-۲-۲-۲-پیشینه تحقیق خارجی……………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………….۹۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف………………………………………………………………………………………………….۹۳

۱-تحقیق بنیادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۲-تحقیق کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۳-تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)………………………………………………………..۹۴

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

تحقیق آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۲-۱-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۳-۲-۲-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

۳-۲-۲-۱- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۳-۳- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۳-۳-۱- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۳-۳-۲- فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

  • فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
  • فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
  • فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
  • فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۲-۲- فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۲-۳- فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۳-۴-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۳-۴-۱-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۳-۴-۲-قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۳-۴-۳-قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

الف) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

ب) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-توصیف آماری داده ها………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۳-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۳-۱-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۳-۳-۲-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۴- نتایج آزمون های اولیه داده ها………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۴-۱-توصیف آماری داده ها  و ویژگی­های داده ها……………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۴-۲-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۵- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۶- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….۱۱۱

۴-۶-۱-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۶-۲-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۱۵

فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۶-۳-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۶-۴-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۲۳

فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۴-۶-۵-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۴-۶-۶-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۴-۶-۷-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۳۵

فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

۴-۶-۸-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۳۹

فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۵-۲-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۵-۲- ۱-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)…………………………….۱۴۵

۵-۲-۲-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۵-۲-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۴۶

۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۴۷

۵-۲-۵- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۴۸

۵-۲-۶- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۴۹

۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………………………………………………….۱۵۱

۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………۱۵۲

۵-۲-۱۰-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

۵-۳-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

۵-۴- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶

۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی……………………………………………………………………………………۱۵۸

فهرست منابع و مآخذ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹

ب) منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۴

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

منابع

منابع و مآخذ فارسی:

ابوالحسنی، اصغر وحسنی مقدم،رفیع؛(۱۳۸۷).”بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران، تهران:  مجله اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۷، ش۳۰، ص۱۶۲.

ابوالحسنی،اصغر وحسنی‌مقدم، رفیع،(١٣٨٧)،”بررسی انواع ریسک‌ها و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران“، تهران:‌ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی،‌ سال هشتم، ش۳۰،ص۱۴۵.

ارشدی، علی، (۱۳۸۹)،” ارزیابی ومقایسه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹″. تهران:
تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره صد وبیست و هفت،صص:۱۱-۴.

اصغری، مجید، خوانساری، رسول، سیاهکارزائه، محمد سجاد، (۱۳۸۶). بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیر ساخت های لازم برای بکار گیری آنها در صنعت بانکداری. تهران: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، لینک انتشار دایمی مقاله: تهران، سایت مرجع دانش(سیویلیکا)،. (http://www.civilica.com/Paper-RMIC01-RMIC01_036).

اصلی، شعله، (۱۳۹۰).”مدیریت ریسک اعتباری با نکاهی برالگوی پرداخت تسهیلات در سایر کشورها“. تهران: اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه ایران. صص:۳۴-۱.

اکبریان، رضا ودیانتی،محمدحسین؛ (۱۳۸۲). “مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی،فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره۲۴، ص۱۶۲.

اکبریان، رضا ودیانتی، محمدحسین، (۱۳۸۵).”«مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا“. تهران، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم، ش۲۵.

انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، (۱۳۸۴)، دانشنامه حقوق خصوصی. تهران: انتشارات محراب.

آقامهدوی، اصغر‌ و موسوی، سیدمحمدمهدی،(‌١٣٨٧)،”ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری جهت کنترل آن، تهران: فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال پنجم، ش‌٩.

بانک مرکزی(۱۳۹۲). بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی.تهران: سایت بانک مرکزی.

بختیاری،حسن (۱۳۸۸)،روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانکها. http://www.modiryar.com.

بری­گام، اوجین اف، گاپنسکی، لوئیس سی وآردی وز، فیلیپ،(۱۳۸۴). مدیریت مالی میانه،ترجمه:علی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه، ص۳۷.

بقایی حسین‌آبادی، علی،(۱۳۸۰). ریسک مبانی نظری، کاربردها وضرورت ادراک آن، تهران، مجله توسعه مدیریت، آبان ۱۳۸۰ ، ش۳۱، ص۴۴.

پهلوانزاده، مسعود،(۱۳۸۸).”مروری بررویکردهای جدیدنسبت کفایت سرمایه دربانکها براساس بیانیه دوم کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل“.

تبریزی،عبده؛رادپور،میثم،(۱۳۹۰). ریسک بازار.دورۀ آموزشی مدل‌سازی واندازه‌گیری ریسک.تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.

تفضلی، فریدون؛ (۱۳۸۷).”اقتصاد کلان، تهران: نشرنی،ص۵۵۳.

جمشیدی، ابوالقاسم؛(۱۳۸۲). “بازار سرمایه، تهران:انتشارات رسا، ص۱۲۳.

حاجی آقایی، بهشاد،(۱۳۸۶)،”انواع ریسک وپوشش های آن“،تهران:تازه های اقتصاد، ۱۳۸۷ سال ششم، شماره ۱۲۲،صص: ۶۵-۵۸.

خان، طریق‌الله، احمد، حبیب،(١٣٨٧)، “مدیریت ریسک، بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی“. ترجمه سیدمحمدمهدی موسوی‌بیوکی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

خاوری، محمودرضا،(۱۳۹۰)،” تحلیل سیاستهای پولی و بانکی کشور درسال۱۳۹۰برمبنای بسته سیاستی و نظارتی“.تهران: مجموعه مقالات بیست ودومین همایش بانکداری اسلامی انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری در ایران، شهریور۱۳۹۰،صص:۳۱-۱۹.

دکتر فلاح شمسی،میرفیض،(۱۳۸۷)، “مدل های اندازه گیری ریسک اعتباری در بانک ها وموسسه های اعتباری“،. تهران: نشریه تازه های اقتصاد ، شماره ۱۰۹،صص:۲۸-۲۲.

راعی، رضا ، سعیدی، علی (۱۳۸۷). مبانی مهندسی مالی ومدیریت ریسک، تهران، سمت، چاپ سوم، ص۴۶.

رشیدی، مهدی؛ (۱۳۸۳).”بانکداری بین‌المللی۱،تهران:مؤسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۲۲۹.

ساندراراجان، وی واریکو، لوکا،(۱۳۸۱)، “جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی اسلامی در نظام مالی اسلامی در نظام بین‌المللی”،« مباحث اصلی در مدیریت ریسک و چالش‌های موجود»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۳) . روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

سروش، ابوذر و صادقی، محسن؛(۱۳۸۶).” مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره،تهران:فصلنامه علمی– پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶، ش۲۷، ص۱۷۱.

سیف، ولی اله،(۱۳۹۰)،”ارزیابی سیاست پولی در اقتصاد ایران”،. تهران: مقاله تازه های اقتصاد، بهار۱۳۹۰، شماره ۱۳۱،صص:۱۱۰-۱۰۸.

شاهچرا، مهشید،(۱۳۸۹)،” تغییرات در مقررات کمیته بال“.تهران: تازه های اقتصاد،سال هشتم،شماره ۱۲۹،صص:۱۵۶-۱۵۱.

شایان آرانی، شاهین؛(۱۳۸۰). “مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیر دولتی،. تهران: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران،چاپ اول، ص۲۵۲.

شیوا، رضا ومیکائل پور،حسین؛(۱۳۸۲).مدیریت ریسک درحوزه بانکداری، مجموعه سخنرانی ها ومقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۹۵.

صدری، محمدباقر،(۱۳۸۴)،” بانک ها و تورم“، تهران: فصلنامه بانک صادرات، زمستان۱۳۸۴، شماره۳۵،ص:۴.

صغری، مجید،خوانساری،رسول،سیاهکارزاده، محمدسجاد،(۱۳۸۶).” بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری وزیرساختهای لازم برای به کارگیری آن ها درصنعت بانکداری“. تهران: سایت مرجع دانش(سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق.

صفدری، نفیسه،(۱۳۸۶)،” اعتلای سیستم بانکی با پوشش ریسک ناشی از مطالبات معوق”. تهران:  تازه های اقتصاد، سال ششم، شماره۱۲۲، ص:۶۷.

عصمت پاشا، عبید‌الله،(۱۳۸۲).،” فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی“. ترجمه علی صالح‌آبادی، تهراان:  فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش ۹، بهار۱۳۸۲،صص: ۱۴۰- ۱۲۹.

عقیلی‌کرمانی، پرویز،( ۱۳۸۱).، “مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا”. مجموعه مقالات سیزدهیمن همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری.

فلاح شمس، میرفیض و همکاران، (۱۳۸۷).”مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی واعتباری“. تهران:  انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران،ص:۱۴۷.

قدسی پور،سید،حسن،سالاری،میثم،دلاوری،وحید.،(۱۳۹۱).” ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی  شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا“. تهران: نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید(دانشگاه علم و صنعت). شماره۱،جلد ۲۳،خرداد ۱۳۹۱،صص:۵۴-۴۴.

کهزادی، نوروز؛(۱۳۸۲).”مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک، مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی) تهران، موسسه عالی بانکداری ایران،۱۳۸۲، چاپ اول ،ص۱۴۴.

محمد رحیمی، امیر، محمدی، محسن،(۱۳۸۶).”بررسی جایگاه مدیریت ریسک در نهاد مالی و ارائه الگویی بهینه برای آن“. تهران: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک،لینک انتشار دایمی مقاله: تهران، سایت مرجع دانش(سیویلیکا)،. (http://www.civilica.com/Paper-RMIC01-RMIC01_099).

مصباحی مقدم، غلامرضا وصفری، محمد؛ (۱۳۸۸). بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک ازدیدگاه آموزه‌های اسلامی، تهران: فصلنامه علمی–پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش۳۶، ص۱۲۴.

معصومی‌نیا، غلام علی،(١٣٨٧). ” ابزارهای مشتقه؛ بررسی فقهی و اقتصادی“. تهران: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.

موسویان، سیدعباس،(١٣٨۶). (الف)، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

مهدوی‌نجم‌آبادی، سید‌حسین،(١٣٨١).، «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، مجموعه مقالات همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

نصرت آبادی، حسن،(۱۳۹۰). «پول»، web site: www.magiran.comsh.

نیازی، مهدی؛(۱۳۸۴). “مروری بر ریسک فعالیت‌های بانکی و راهکارها“،تهران: مجلّه بانک و اقتصاد، ۱۳۸۴، ش۶۲، ص۲۱.

نیلی، مسعود، سبزواری،حسن، (۱۳۸۷).،« برآورد و مقایسه مدل درجه بندی اعتباری لاجیت با روش تجربه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)»، تهران: مجله علمی و پژوهشی شریف، ۱۳۸۷، شماره چهل و سوم، صفحه۲.

ویلیامز، چستر آرتور و هاینز، ریچارد،(۱۳۸۲). مدیریت ریسک، مترجمان: داور ونوس وحجت‌الله گودرزی، تهران، نگاه دانش، ۱۳۸۲، اوّل، ص۳۲.

هال، جان؛ (۱۳۸۴). “مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک،مترجمان: سجاد سیاح وعلی صالح‌آبادی، تهران، گروه رایانه تدبیرپرداز، ص۱۴۷.

ب). منابع و مآخذ لاتین:

 

Agusto and Co., 5th Floor, UBA House, Lagos (accessed from www.agusto.com).

Ahmad,  N.H. and Ariff,  M.  (۲۰۰۷).Multi-country  Study  of  Bank  Credit  Risk Determinants, International Journal of Banking and Finance, 5(1), 135-152.

Ahmed,  A.S.,  Takeda,  C.  and Shawn,  T.  (۱۹۹۸). Bank  Loan  Loss  Provision: A Reexamination of Capital Management and Signaling Effects, Working Paper, Department of Accounting, Syracuse University, 1-37.

Al-Khouri, R. (2011). Assessing the Risk and Performance of the GCC Banking   Sector.International Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887,   Issue65, 72-8.

Basel  Committee on  Banking  Supervision  (۲۰۰۱). Risk  Management  Practices  and Regulatory  Capital: Cross-Sectional Comparison (available at www.bis.org).

Ben-Naceur,  S.  and  Omran,  M.  (۲۰۰۸). The  Effects  of  Bank  Regulations, Competition and  Financial Reforms on MENA Banks’ Profitability, Economic Research Forum Working Paper No. 44.

BGL  Banking  Report  (۲۰۱۰).  Getting  Banks  to  Lend  Again  The  Banker’s  Magazine  of  July  ۲۰۱۲, publication of The Financial Times Ltd., London.

Chen, K. and Pan, C. (2012). An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan, Web Journal of Chinese Management Review, 15(1), 1-16.

Coyle, B. (2000). Framework for Credit Risk Management, Chartered Institute of   Bankers,  United Kingdom.

Demirguc-Kunt,  A.  and  Huzinga,  H.  (۱۹۹۹). Determinants  of  Commercial  Bank Interest  Margins  and Profitability: Some International Evidence, The World Bank Economic Review, 13(2),379-40.

Drehman, M., Sorensen, S. & Stringa, M. (2008). The Integrated Impact of Credit and Interest Rate Risk on Banks: An Economic Value and Capital Adequacy   Perspective”, Bank  of  England  Working  Paper No.339.

Epure, M. and Lafuente, I. (2012). Monitoring Bank Performance in the Presence of Risk, Barcelona GSE Working Paper Series No.61.

Felix, A.T and Claudine, T.N (2008). Bank Performance and Credit Risk   Management,  Unpublished Masters Dissertation in Finance, University of Skovde. Fitch Rating, a subsidiary of Fitch Group, London and New York (accessed from www.fitchratings.com).

Gieseche,  K.  (۲۰۰۴). “Credit Risk Modelling and Valuation: An Introduction”, Credit Risk:    Models  and Management, Vol.2, Cornell University, London.

Gujarati,  D.N.  and  Sangeetha,  S.  (۲۰۰۷). Basic  Econometric, 4th Edition,  McGraw-Hill  Education  Books Ltd., India.

Kargi, H.S. (2011). Credit Risk and the Performance of Nigerian Banks, AhmaduBello University, Zaria.

Kithinji, A.M. (2010). Credit Risk Management and Profitability of Commercial Banks in Kenya, School of Business, University of Nairobi, Nairobi.

Lindgren, H. (1987). Banks, Investment Company, Banking Firms, Stockholm Enskilda Bank (1924-1945). Institute for Research in Economic History, Stockholm School of Economics, Stockholm.

Marsh,  I.W.  (۲۰۰۸). The Effect of Lenders’ Credit  Risk  Transfer  Activities  on Borrowing Firms’ Equity Returns, Cass Business School, London and Bank of Finland.

Michalak,  T.  and  Uhde,  A.  (۲۰۰۹). Credit  Risk  Securitization  and  Banking  Stability: Evidence from  the Micro-Level for Europe”, Draft, University of Bochum, Bochum

Partnoy, F. and Skeel, D. (2006). Financial Times of 17 July, ۲۰۰۰.

Psillaki, M., Tsolas, I.E. and Margaritis, D. (2010). Evaluation of Credit Risk Based on Firm Performance, European Journal of Operational Research, 201(3), 873-888.

Shao, Y. and Yeager, T.J. (2007). The Effects of Credit Derivatives on U.S. Bank Risk and Return, Capital and Lending Structure, Draft, Sam M. Walton College of Business, Arkansas.

Standards  and  Poors,  a  subsidiary  of  The  McGraw-Hill  Companies,  New  York  (accessed  from www.standardandpoors.com).

KOLAPO, T. Funso, AYENI, R. Kolade, OKE, M. Ojo., (2012). CREDIT RISK AND COMMERCIAL BANKS’ PERFORMANCE IN NIGERIA: A PANEL MODEL APPROACH. Australian Journal of Business and Management Research.Vol.2 No.02 pp: [31-38] |, May-2012.

Greuning H.V., and Bratanovic S. B., (2003) “Analyzing and Managing Banking Risk: A framework for assessing corporate governance and Financial Risk”, The World Bank, Washington D.C.

  1. Q. Aboagye, S. K. Akoena, T. O. Antwi-Asare and F. A. Gockel, (2008).“Explaining Interest Rate Spreads in Ghana”, African Development Review, vol 20(3),378 – 399.

Aboagye, A. Q and J. Otieku, (2010), “Are Ghanaian MFIs’ Performance Associated with Corporate Governance?” Corporate Governance, vol 10, no.3, 307-320.

Basel Committee on Bank Supervision (BCBS), ۲۰۰۴, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. In Basel Committee Publications, No 107.

Beasley, M.S. (1996), An Empirical Analysis of the relation between the Board ofDirector Composition and Financial Statement Fraud”, Accounting Review, Vol.71No 4, pp 443-65.

Corbett, Jeff,(2007),How are Mortgage Interest Rates Determined?”, Mortgage news, January30,2007.

Web site: www.century21.ca,”ABC’s of Mortgage Loan Insurance”,2011.

Altman E et al (1968), Financial rations discriminate analysis and the prediction of corporate bankruptcy, the Journal of Finance; 4: 589-609

Azar, Adel and Momeni, Mansoor(2006), Statistice and its application in management, Tehran; SAMT Publication(In Persian)

Besel committee on banking supervision (2000), Credit rating and complementary sources of credit quality information , working paper, N3.

Cheng EWL, Chaing YH, Tang BS(2007), Alternativw approach to the credit scoring by DEA: evaluating borrowers with respect to PFI project, Journal of Building and Environment ; 42:1752-1760.

Emel AB et al (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, Journal of Socio-Economic Planning Sciences;37:103-123.

Daghih, Mostafa (2004), Designing the credit ranking model of legal customer in the commercial bank, MS thesis, faculty of Management , Imam Sadegh Univercity,(In Persian).

Fallah Shamsi, Mirfeiz(2004), Designing the credit risk model in the Iran’s banking system, phD thesis, faculty of Management, Tehran University,(In Persian).

Gholizadeh, Mohammad Hassan(2004), Designing the ranking model of companies in Tehran stock exchange using data envelopment analysis, PhD thesis, daculty of Management , Tehran Univercity,(In Persian).

John B. Caouette, Edward I. Altman, paul Narayanan (1998), Management credit risk: the next grate financial challenge: john wiley & sons, N.Y.

Jorge and Shuri (1988), Resource Allocation, Tehran : Papiroos Publication( In Persian).

KIM J AN(1999), Application of factor analysis in social research with spss software commands, Tehran: Salman Publication( In Persian).

Kiss France(2003), Credit Scoring Process from a knowledge management prospective, Budapest university of technology and economice, p:96-97.

Lee Ts et al(2002), Credit scoring using a hybrid neural discriminant technique, Journal of Expert systems with application, 23:245-254.

Lee TS and Chen IF(2005), A two-stage hybrid credit scoring model using artifical neural network and multivariate adaptive regression alpines Expert system with application ; ۲۸: ۷۴۳-۷۵۲.

Mansoori, Ali(2003),  Designing the mathematical model of allocation of bank facilities – classic models And neural networks approaches, PhD thesis , faculty of Management, Tarbiat Modarres Univercity,(In Persian).

Mashayekhi , Alinaghi et al (2005), Analysis of the key factors affecting the application of information technology in government organizations in Iran: Application if Delphi Metho the Journal of Modarress; ۴:۱۴-۲۹,(In Persian)..

Mehregan , mohammad Reza (2004), Quantitative models in performance assessment of organizations, Publication of faculty of Management of Tehran Univercity,(In Persian).

Min JH and Lee YC(2007) , A practical approach to credit scoring , Journal of Expert system with applications; doi: 10.1016/j.eswa.2007.80.070.

Mohtashami, Toktam and Salami, Habibollah(2006), Factors discriminating low risk and high risk corporate credit applicants: the case of Keshavarzi bank , MS thesis , faculty of economice and agricultural development, Tehran Univercity,(In Persian).

Oryani, Bahare(2005), Credit risk rating of the bank customer by data envelopment analysis ( casa study: the branches of Tehran Keshavarzi Bank in 1380), MS thesis , Department of Economics, BU- Ali Sina Univercity,(In Persian).

Ruintan , Pooneh(2006), The study of effective factors on credit risk of banking client( case study: Keshavarzi Bank of Iran), MS thesis , faculty of Economice and political Science , Shahid Beheshti Univercity,(In Persian).

Sinky Jr, Joseph F (1992), Commercial bank financial management , ۴th Edition; Macmilla.

Thomas Lc (2000), A survey of credit and behavioral scoring: forecasting financial risk of lending to consumers, International Journal of Forecasting; 16:149-172.

Zekavat, Morteza(2002), Credit risk models of Tosee saderat Bank, MS thesis, Higher Instute of Banking in Iran (In Persian).

Yeh Q.J (1996), The applicaton of data envelopment analysis in conjunction with financial rations for bank performance evaluation, European Journal of Operational Research society; 47(8):980-988

۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *